Bakalářská práce

Význam modelování volatility zvolených aktiv pro investiční strategii swing tradingu

Markéta Koutná
Anotace

Tato práce vyhodnocuje význam modelování volatility k obchodování long i short operací pomocí strategie založené na swing tradingu. Predikce výnosů jsou tvořeny úrovňovým modelem podle Box-Jenkinsovy metodologie a GARCH modelem volatility. Strategie je aplikována na dvě sady akciových dat v období s velmi vysokou volatilitou. Hlavním zjištěním je, že metodika generuje významné výnosy v prvních dvou …více

Abstract

This thesis evaluates the significance of volatility modelling for trading with long and short operations using a strategy based on swing trading. Return predictions are made by models according to the Box-Jenkins methodology and the GARCH volatility model. The strategy is applied on two sets of stock data during periods with very high volatility. The main finding is that the methodology generates …více

Klíčová slova
modely volatility swing trading obchodování předpovídání výnosů volatilita Box-Jenkinsova metodologie finanční trhy autoregresní proces volatility model trading return forecasting volatility Box-Jenkins methodology financial markets autoregressive process
Zadání práce
Cílem bakalářské práce je otestovat možnosti využití modelů volatility pro účely investiční strategie založené na swing tradingu.

Struktura práce:
1) Úvod a motivace výzkumu
2) Rešerše relevantní literatury k danému tématu
3) Volba vhodných metod
4) Testování zvolených metod na reálných datech
5) Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: analýza, komparace, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
29. 4. 2023 06:38, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
1,5 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
13. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
IFKS KF ESF MU

Oponent

Ing. Martina Halousková, Ph.D., učo 508104
abs ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • FERREIRA, Fernando F; A Christian SILVA a Ju-Yi YEN. Detailed study of a moving average trading rule. QUANTITATIVE FINANCE. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018, roč. 18, č. 9, s. 1599-1617. ISSN 1469-7688. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1417621.
  • BLEY, Jorg a Mohsen SAAD. An analysis of technical trading rules: The case of MENA markets. Finance Research Letters. 2020, roč. 33. ISSN 1544-6123. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.038.
  • CORBET, Shaen; Veysel ERASLAN; Brian LUCEY a Ahmet SENSOY. The effectiveness of technical trading rules in cryptocurrency markets. Finance Research Letters. 2019, roč. 31, s. 32-37. ISSN 1544-6123. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.027.
  • HUANG, Jing-Zhi a Zhijian HUANG. Testing moving average trading strategies on ETFs. Journal of Empirical Finance. 2020, roč. 57, s. 16-32. ISSN 0927-5398. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2019.10.002.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.