Diplomová práce

Modelování rizika předčasného splacení hypotečního úvěru

Modelling prepayment risk in residential mortgages

Bc. Rostyslav Melnyk
Anotace

Hlavním cílem práce je tvorba nástroje predikce předčasného splacení hypotečního úvěru. Prostředí nízkých úrokových sazeb vyvolalo pobídky k refinancování na trhu rezidenčních hypoték. Neplánované vyplacení části nebo celé zbývající jistiny je finančními institucemi vnímáno jako podstatné riziko. Teoretická část zkoumá základní terminologii a vysvětluje, jak předčasné splacení ovlivňuje produkty MBS …více

Abstract

The thesis' major purpose is to develop a model for predicting mortgage loan prepayment. The low interest rate environment has prompted refinancing incentives in the residential mortgage market. Unscheduled payout of a portion or the entire remaining principal is perceived as a risk by financial institutions. The theoretical section examines the fundamental terminology and explains how prepayment affects …více

Klíčová slova
prepayment risk machine learning random forest gradient boosting riziko předčasného splacení strojové účení náhodný les Markov chain Markovův řetězec logistická regrese logistic regression
Zadání práce

Cílem práce je tvorba nástroje predikce předčasného splacení hypotečního úvěru.

Postup práce:
1. Úvod a definice pojmů. Teoretické vymezení rizika předčasného splacení.
2. Analýza teoretické a empirické literatury.
3. Vytvoření a zpracování datové sady potřebné pro tvorbu ukázkového modelu.
4. Konstrukce vlastního modelu predikce rizika předčasného splacení hypotečního úvěru.
5. Popis a analýza výsledků modelování.

Použité metody: deskripce, analýza, matematicko-statistické metody.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
23. 5. 2022 09:04, Oleg Deev, Ph.D., učo 387462
Plný text práce
2,8 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
23. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Oleg Deev, Ph.D., učo 387462
IFKS KF ESF MU

Oponent

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Literatura

  • UYEMURA, Dennis G. a Donald R. van DEVENTER. Financial risk management in banking : the theory & application of asset & liability management. New York: McGraw-Hill, 1993, xviii, 361. ISBN 1557383537.
  • BESSIS, Joël. Risk management in banking. Fourth edition. Chichester: Wiley, 2015, x, 364. ISBN 9781118660218.
  • MEIS, Janneke. Modelling prepayment risk in residential mortgages. Erasmus School of Economics. Rotterdam, 2015, 98 s.
  • BHATTACHARYA, A; SP WILSON a R SOYER. A Bayesian approach to modeling mortgage default and prepayment. European Journal of Operational Research. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 274, č. 3, s. 1112-1124. ISSN 0377-2217. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.10.047.
  • KISHIMOTO, N a YJ KIM. Prepayment behaviors of Japanese residential mortgages. JAPAN AND THE WORLD ECONOMY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 30, s. 1-9. ISSN 0922-1425. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.japwor.2013.12.002.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.