Bakalářská práce

Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad

Univariate dynamic linear models

Kateřina Hůlková
Anotace

V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy na analýzu reálných časových řad v programovacím prostředí R. Srovnáme výsledky těchto tří modelů: modelu …více

Abstract

This thesis focuses on dynamic linear models, which are special type of State-space models. First we deal with the theory of random processes, linear regression models, dynamic linear models and the Kalman filter. Then we demonstrate the models on real data using R language. We compare the results of the three models: local level model, local linear model and basic structural model. We examine suitability of the models and accuracy of a prediction.

Klíčová slova
časová řada dynamický lineární model jazyk R Kalmanův filtr lineární regresní model dynamic linear model Kalman filter linear regression model R language time series
Zadání práce
Cílem bakalářské práce je prostudovat a zpracovat tématiku jednorozměrných dynamických regresních modelů. Následně pak vyložené postupy demonstrovat ve vhodném statistickém programovacím prostředí (například v R) na simulovaných či reálných datech.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
9. 6. 2015 14:34, Mgr. Jitka Forejtová Zhořová
Plný text práce
595 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
24. 6. 2015
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • HARVEY, A. C. Forecasting, structural time series models and the Kalman filter. 1st pbk ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, xvi, 554. ISBN 0521405734.
  • PETRIS, Giovanni; Sonia PETRONE a Patrizia CAMPAGNOLI. Dynamic linear models with R. New York, N.Y.: Springer, 2009, xiii, 251. ISBN 9780387772370.
  • FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, iii, 245. ISBN 9788021048126.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.