Diplomová práce

Parametrické odhady vybraných ukazatelů kvality credit scoringových modelů

Parametric estimates of selected quality indicators of credit scoring models

Bc. Vojtěch Zwardoń
Anotace

V práci jsou uvedeny základní postupy finančních institucí při poskytování úvěrů. Dále je podrobně probrána definice dobrého a špatného klienta založená hustotě pravděpodobnosti a distribuční funkci. Významnou částí práce je odvození ukazatelů kvality credit scoringových modelů pomocí parametrických odhadů a její následné zpracování v programech SAS a R. Zpracované data pomohou ověřit správnost výpočtu parametrických hodnot a určit, který ze zvolených modelů nejvíce vyhovuje.

Abstract

In this thesis are presented basic lending procedures of financial institucions. In detail is defined good and bad client based on probability density and distribution function. A major part of this thesis is deriving formulas of quality indicators of credit scoring models using parametric estimation and procesing of this indicators in programs SAS and R. The processed data help verify the correctness …více

Klíčová slova
Úvěr Credit scoring Informační hodnota Gini KS Lift SAS
Zadání práce
Práce se zaměří na odvození vzorců pro vybrané ukazatele kvality credit scoringových modelů. Především půjde o Giniho koeficient, KS, IV a Lift pro rozložení score jako je normalní, lognormalní, weibullovo, beta, gama, popř. zobecnene gama a zobecnene beta. Dále se práce zaměří na MLE/momentové odhady parametrů zvolených rozložení s cílem získat parametrické odhady zvolených ukazatelů kvality. Tyto odhady budou poté naprogramovány v systému SAS.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2014 22:48, Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Plný text práce
1,9 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
16. 6. 2014
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

RNDr. Marie Budíková, Dr., učo 328
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • ANDERSON, Raymond. The credit scoring toolkit : theory and practice for retail credit risk management and decision automation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007, lvi, 731. ISBN 9780199226405.
  • THOMAS, L. C. Consumer credit models : pricing, profit, and portfolios. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009, xii, 385. ISBN 9780199232130.
  • ŘEZÁČ, Martin a František ŘEZÁČ. How to Measure the Quality of Credit Scoring Models. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Praha: UK FSV Praha, 2011, roč. 61, č. 5, s. 486-507. ISSN 0015-1920.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.