Diplomová práce

Optimalizace portfolia s využitím kryptoměn

Portfolio optimization using cryptocurrencies

Bc. Tomáš Mičola
Anotace

Účelem této diplomové práce je posoudit, zda zařazení kryptoměn do investičního portfolia přispívá k efektu diverzifikace. Pomocí pěti optimalizačních modelů bylo porovnáno portfolio složené ze sedmi ETF a stejné portfolio rozšířené o tři kryptoměny. Pro stanovení vah aktiv byl použit rolling window přístup, ve kterém se váhy optimalizovaly vždy na základě dvouletého trénovacího období, aplikovaly …více

Abstract

The aim of this thesis is to assess whether the inclusion of cryptocurrencies in an investment portfolio contributes to the diversification effect. Using five optimization models, a portfolio consisting of seven ETFs was compared with the same portfolio extended by three cryptocurrencies. To determine asset weights, a rolling window approach was applied, in which the weights were optimized based on …více

Klíčová slova
optimalizace portfolia diverzifikace kryptoměny ETF rolling window alokace vah portfolio optimization diversification cryptocurrencies ETFs weight allocation
Zadání práce
Cíl práce: Cílem práce je s využitím metod a optimalizačních modelů vycházejících z teorie portfolia navrhnout vybraná investiční portfolia a ověřit, zda portfolia zahrnující kryptoměny přispívají k efektu diverzifikace.

Postup práce:
  1. Úvod a cíl práce
  2. Teoretická východiska, rešerše literatury
  3. Sběr dat a stanovení metodologie práce
  4. Aplikace zvolených modelů na vybraná data
  5. Závěr a zhodnocení zjištěných výsledků
Použité metody:
analýza, komparace, literární rešerše, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
9. 6. 2025 05:04, Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
Plný text práce
4,3 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
17. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Oponent

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
KF ESF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.