Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet
modely analýzy přežití pro odhad pravděpodobnosti selhání a
ztráty ze selhání. K dosažení tohoto cíle jsou v práci
představeny parametrické modely, a to exponenciální, Weibullův,
log-normální, log-logistický a gama model, a dále
semiparametrický Coxův model. V práci jsou představeny
souvislosti credit scoringu a analýzy přežití. Prezentovaná
teorie je nakonec aplikována na reálná úvěrová data.