Diplomová práce

Oceňování finančních derivátů

Pricing of financial derivatives

Lukáš Frydrych, učo 174861
Anotace

Předmětem diplomové práce „Oceňování finančních derivátů“ je analýza vybraných metod oceňování finančních derivátů a jejich užití v praxi. V rámci práce byly Black – Scholesovým modelem oceněny opce na rakouský akciový index ATX. Součástí práce je popis metod, jak stanovit jednotlivé parametry, které ovlivňují Black – Scholesův model. Na konkrétním příkladu je znázorněna konvergence binomického modelu k Black – Scholesovou modelu. Dále byl zkoumán výskyt jevu volatility smile.

Abstract

The goal of the submitted thesis: “Pricing of financial derivatives” is to analyze chosen methods of pricing derivatives. Practical application of theory in this thesis represents pricing of Austrian stock index options by the Black – Scholes model. Methods leading to determination of particular parameters, which influence the Black – Scholes model, are described as well. Convergence of the binomial …více

Klíčová slova
Deriváty forwardy futures swapy opce oceňování derivátů Black – Scholesův model binomický model volatility smile Derivatives forwards swaps options pricing of derivatives Black – Scholes model binomial model volatility smile.
Zadání práce
Problémová oblast: Finanční trhy
Cíl: Analýza vybraných metod oceňování finančních derivátů a jejich užití v praxi.
Postup práce: 1) Úvod a cíl práce, 2) Historický vývoj, podstata, význam a druhy finančních derivátů, 3) Vybrané metody oceňování finančních derivátů, 4) Praktické užití vybraných metod oceňování finančních derivátů v podnikatelském subjektu, 5) Závěr a potvrzení definovaných cílů
Použité metody: deskripce, analýza, syntéza, dedukce, indukce, komparace
Rozsah grafických prací: cca 10 tabulek a grafů
Rozsah práce bez příloh: 60 - 70 stran
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
7. 7. 2011 19:08, Ing. Miroslava Šikulová
Plný text práce
826,4 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
15. 9. 2011
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Miroslava Šikulová
abs ESF MU

Oponent

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., učo 17740
KFPNH PrF MU

Literatura

  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • HULL, John. Options, futures & other derivatives. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, xxi, 744. ISBN 0130090565.
  • ZÁŠKODNÝ, Přemysl; Vladislav PAVLÁT a Josef BUDÍK. Finanční deriváty a jejich oceňování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007, 161 s. ISBN 9788086754734.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.