Předmětem diplomové práce „Oceňování finančních derivátů“ je
analýza vybraných metod oceňování finančních derivátů a jejich
užití v praxi. V rámci práce byly Black – Scholesovým modelem
oceněny opce na rakouský akciový index ATX. Součástí práce je
popis metod, jak stanovit jednotlivé parametry, které ovlivňují
Black – Scholesův model. Na konkrétním příkladu je znázorněna
konvergence binomického modelu k Black – Scholesovou modelu.
Dále byl zkoumán výskyt jevu volatility smile.