Bakalářská práce

Účinnost úvěrového transmisního mechanismu monetární politiky

Efficiency of the credit channel in the transmission of monetary policy

Karel Brabec
Anotace

Předmětem této práce je zkoumat účinnost úvěrového transmisního mechanismu monetární politiky. Cílem je ověřit či vyvrátit jeho existenci a okomentovat jeho sílu. Prostřednictvím metody SVAR je analyzována reakce bankovních rozvahových položek na šok monetární politiky. Cíl práce je naplněn vyhodnocením této analýzy. Teoretický rámec práce obecně pojednává o monetární transmisi, praktická část se zaměřuje …více

Abstract

The topic of this thesis is the efficiency of the credit channel in the transmission of monetary policy. The aim is to discern its existence and comment on its intensity. Through a method of SVAR, the reaction of bank balance sheet variables to a monetary policy shock was analysed. The goal was fulfilled by assessment of this analysis. Theoretical framework describes monetary transmission in general …více

Klíčová slova
monetární politika úvěrový kanál SVAR model funkce impulzní odezvy variační dekompozice monetary policy credit channel impulse response function variance decomposition
Zadání práce

Cílem práce bude vyhodnotit účinnost úvěrového transmisního mechanismu monetární politiky. S využitím metodologie SVAR a VAR modelů tak budou vyhodnoceny dopady monetární politiky vybrané země či skupiny zemí prostřednictvím úvěrového kanálu. Struktura práce bude rámcově následující:

1. Rešerše literatury zaměřené na přístupy k modelování dopadů monetární politiky s důrazem na úvěrový kanál monetární transmise a práce využívající SVAR modely.

2. Představení dat a použitých metod (formulace SVAR modelu a metod jeho identifikace, představení nástrojů a přístupů k hodnocení efektivity transmisního mechanismu monetární politiky).

3. Identifikace SVAR modelu či modelů, jejich diagnostika, ověření robustnosti výsledků a jejich věcná interpretace.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
5. 5. 2023 21:08, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
1 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
15. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Michala Moravcová, Ph.D., učo 248404
KF ESF MU

Literatura

  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566.
  • KILIAN, Lutz a Helmut LÜTKEPOHL. Structural vector autoregressive analysis. First edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, xx, 734. ISBN 9781107196575.
  • DEN HAAN, Wouter J.; Steven W. SUMMER a Guy M. YAMASHIRO. Bank loan portfolios and the monetary transmission mechanism. Journal of Monetary Economics. 2007, roč. 54, č. 3, s. 904-924. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.01.008.
  • ELBOURNE, Adam. The UK housing market and the monetary policy transmission mechanism: An SVAR approach. Journal of Housing Economics. 2008, roč. 17, č. 1, s. 65-87. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jhe.2007.09.002.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.