Bakalářská práce

Imunizace dluhopisového portfolia

Bond portfolio immunization

Alexander Slávik
Anotace

V této bakalářské práci se věnujeme problematice oceňování dluhopisů a citlivosti jejich ceny na změnu úrokové míry. V první části práce se zabýváme základní terminologií týkající se dluhopisů a jejich rozdělením podle různých kritérií. V druhé části se seznámíme se základními způsoby stanovení ceny dluhopisů. V další části práce se soustředíme na konkrétní vlastnosti dluhopisů, které mají vliv na …více

Abstract

In this bachelor’s thesis we study bond pricing and the sensitivity of their price to changes in interest rates. In the first part of the work we deal with the basic terminology regarding bonds and their distribution according to various criteria. In the second part, we will get acquainted with the basic methods of determining the price of bonds. In the next part of the work, we focus on the specific …více

Klíčová slova
dluhopisy výnosová míra durace konvexita úrokové riziko imunizace portfolia bonds yield duration convexity interest rate risk portfolio immunization
Zadání práce
Cíl práce:
Student nastuduje teorii týkající se dluhopisů a výpočtů durace. Toto pak následně využije pro imunizaci portfolia. Nastudovaná teorie bude využita na modelových příkladech.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
18. 6. 2021 09:15, Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
Plný text práce
3,6 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
2. 7. 2021
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Markéta Janošová, Ph.D.
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • CIPRA, Tomáš. Matematika cenných papírů. Vyd. 1. Praha: HZ, 2000, 241 s. ISBN 80-86009-35-1.
  • BODIE, Zvi a KANE Alan J MARCUS ALEX. Essentials of investments. 8. ed. London: 978-007-1267-496, 2009.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.