Diplomová práce

Moderní bayesiánské metody odhadu NAIRU a potenciálního produktu a jejich robustnost

Modern bayesian methods of estimating the NAIRU and potential output and their robustness

Bc. Jakub Chalmovianský, učo 380234
Anotace

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním modelových konceptů k odhadu trajektorie nepozorovaných veličin, potenciálního produktu a mezery výstupu, které vycházejí z bayesiánských ekonometrických metod a odpovídají aktuálním trendům v oblasti odhadování uvedených indikátorů. Vybrané modely jsou pak odhadnuty na reálních ekonomických datech české ekonomiky. Následně se práce zabývá ověřením …více

Abstract

This diploma thesis deals with the analysis and comparison of model approaches for estimating trajectories of unobserved variables, potential output and output gap, based on Bayesian econometric methods that correspond to modern trends in estimating these indicators. Selected models are then estimated using real economic data of the Czech economy. Subsequently, the thesis deals with robustness of these …více

Klíčová slova
bayesiánská ekonometrie Kalmanův filtr mezera výstupu NAIRU nezaměstnanost robustnost bayesian econometrics Kalman filter output gap unemployment robustness
Zadání práce

Cílem práce je odhadnout trajektorie nepozorovaných veličin NAIRU a potenciálního produktu pro vybrané ekonomiky s využitím bayesiánských metod, vyhodnotit robustnost těchto odhadů, a to v komparaci s metodami nebayesovskými. Postup práce je následující:

1. Představení vybraných modelových konceptů k identifikace NAIRU a potenciálního produktu.

2. Rešerše bayesovských přístupů k odhadům NAIRU a potenciálního produktu.

3. Výběr ekonomik a tvorba datových bází.

4. Identifikace NAIRU a potenciálního produktu bayesovskými technikami, ověření robustností odhadů a srovnání s klasickými přístupy.

5. Interpretace a zhodnocení dosažených výsledků.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
14. 5. 2015 18:23, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
2,2 MB / soubor PDF
Přílohy (2)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
15. 6. 2015
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Bc. Karolína Zábojníková, učo 324246
abs PřF MU

Literatura

  • The Oxford handbook of Bayesian econometrics. Edited by John Geweke - Gary Koop - Herman K. van Dijk. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xi, 558. ISBN 9780199559084.
  • PLANAS, Christophe; Alessandro ROSSI a Gabriele FIORENTINI. Bayesian Analysis of the Output Gap. Journal of Business & Economic Statistics. 2008, roč. 26, č. 1, s. 18-32.
  • BERGER, Tino a Bernd KEMPA. Bayesian estimation of the output gap for a small open economy: The case of Canada. Economics Letters. 2011, roč. 112, s. 107-112. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.03.009.
  • BERGER, Tino a Gerdie EVERAERT. Unemployment persistence and the NAIRU: A Bayesian approach. Scottish Journal of Political Economy. 2008, roč. 55, č. 3. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.2008.00454.x.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.