Diplomová práce

Metody oceňování exotických opcí

Valuation of exotic options

Bc. Eva Šprtová
Anotace

Cílem této práce je seznámení s metodami oceňování vybraných typů exotických opcí. Nejdříve zopakujeme základní pojmy týkající se standardních opcí a uvedeme si příklady některých zajímavých exotických opcí. Dále se zaměříme na asijské opce, které mají výplatu závislou na průměru cen podkladového aktiva. Geometrické asijské opce oceníme rozšířením Black-Scholesova modelu, zatímco pro aritmetické asijské …více

Abstract

The purpose of this thesis is to introduce methods for valuation of selected types of exotic options. Firstly, we review the basic terms for plain vanilla options and show examples of some interesting exotic options. Then, we focus on Asian options, whose payoff depends on an average of prices of the underlying asset. We value geometric Asian options by extending the Black-Scholes model, whereas we …více

Klíčová slova
exotické opce oceňování opcí Black-Scholesův model asijské opce zpětné opce geometrický Wienerův proces simulace trajektorií programovací jazyk R exotic options valuation of options Black-Scholes model Asian options lookback options geometric Wiener process sample paths programming language R
Zadání práce
Cílem práce bude srovnání teoretických a simulačních metod pro oceňování exotických opcí. V praktické části práce diplomantka vytvoří programy pro oceňování vybraných typů opcí pomocí simulací trajektorií vývoje cen podkladového aktiva.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
17. 5. 2017 04:10, doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
Plný text práce
5,8 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
21. 6. 2017
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. 8th ed. Boston, [Mass.]: Pearson, 2012, xxi, 847. ISBN 9780273759072.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.