Diplomová práce

Skoringové modely hodnocení úvěrové způsobilosti

Credit scoring models

Mgr. Lucie Vernerová, učo 151138
Anotace

Hlavným cieľom predkladanej práce je vysvetliť princípy tvorby skóringových modelov, ktoré v praxi slúžia na posúdenie úverovej spôsobilosti. Okrem matematického poňatia logistickej regresie, práca ponúka komplexný obraz o postupoch a aktivitách aj z pohľadu obchodných procesov. V poslednej časti je model odhadujúci pravdepodobnosť zlyhania konštruovaný aj na reálnych dátach o žiadateľoch.

Abstract

The main goal of this work is to explain the principles of developing credit scoring models used in practice to evaluate the credit worthiness. In addition to the mathematical concept of logistic regression the work offers a comprehensive picture of the processes and activities from the business point of view. In the last part, the model for prediction the probability of default is constructed on real data sets of applicants.

Klíčová slova
kreditné riziko pravdepodobnosť zlyhania skóringový model logistická regresia validácia diskriminačná sila credit risk probability of default credit scoring model logistic regression validation discriminatory power
Zadání práce
Cílem práce bude přiblížit problematiku úvěrového rizika bank a výstavby skoringových modelů, které slouží na posouzení úvěrové způsobilosti. V rámci odhadu podmíněné pravděpodobnosti selhání klienta (PD - probaiblity od default) práce popíše metodu logistické regrese, a samozřejmě i odhady a testování parametrů tomu odpovídajících modelů. Využity budou techniky a nástroje klasické popř. bayesiánské ekonometrie.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
22. 7. 2010 09:06, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
1,6 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
13. 9. 2010
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Literatura

  • HOSMER, David W. a Stanley LEMESHOW. Applied logistic regression. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000, xii, 375. ISBN 0471356328.
  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Kvantitativní metody v ekonomice
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.