Diplomová práce

Analysis of Calendar anomalies in National Stock Exchange of India "NSE"

Danial Hasan
Abstract

This study examined whether calendar anomalies existed in the National Stock Exchange of India (NSE). The observations spanned six years, from 2010 to 2015. We tested daily and monthly returns for evidence of Monday, Friday, January, April, and semi-monthly effects in three indices (NIFTY 500, NIFTY Small-Cap 250, and NIFTY Mid-Cap 150). The thesis contains three principal chapters. The introduction …více

Klíčová slova
Calendar anomalies January effect Friday effect GARCH autocorrelation linear regression efficient market hypothesis
Zadání práce

The aim of this thesis is to test the market efficiency “EMH” in National Stock Exchange of India and to examine the existence of certain calendar anomalies.

Process of work:
1. Proposal (Introduction, purpose, problem statement, hypotheses, limitations)
2. Literature Review
3. Theoretical Background
4. Results (Discussion, recommendations)

Methodology: Statistical approach (Regression model with dummy variables, GARCH model)

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 1. 2017 08:59, Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
Plný text práce
1,3 MB / soubor PDF
Přílohy (3)
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
6. 2. 2017
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Oponent

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi a KANE Alan J MARCUS ALEX. Essentials of investments. 8. ed. London: 978-007-1267-496, 2009.
  • ANVITA, Sharma. Seasonal Anomalies in Indian Stock Markets. International Research Journal of Finance and Economics. 2014. ISSN 1450-2887.
  • ARCHANA, S a S KEVIN. A study on market anomalies in Indian Stock Market. International Journal of Business and Administration. 2014, Vol.I, Issue No.3.
  • GARG, Ashish; B S BODLA a Sangeeta CHHABRA. Seasonal Anomalies in Stock Returns: A Study of Developed and Emerging Markets. IIMS Journal of Management Science. 2010, Vol.1, No.2, s. 165-179.
  • FRENCH, Kenneth. Stock Returns and the Weekend Effect. ournal of Financial Economics. 1980, roč. 8, s. 55-69.
  • LAKONISHOK, J a Michal LÉVY. The Weekend Effects on Stock Returns. Journal of Finance. 1982, s. 883-889.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Danial Hasan ESF N-FU FINA wff3l/8
Nesvadbová, J.
4. 5. 2015
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Hasan, D.
21. 12. 2016
Appendix Data__Mid-Cap_150__2010-2015_.xlsx
Hasan, D.
22. 12. 2016
Appendix Data__NIFTY_500___2010-2015__.xlsx
Hasan, D.
22. 12. 2016
Appendix Data__Small-Cap_250__2010-2015_.xlsx
Hasan, D.
22. 12. 2016
Klíčová slova keywords.txt
Hasan, D.
21. 12. 2016
Plný text práce Calendar_anomalies_in_NSE_of_India___Danial_Hasan_.pdf
Hasan, D.
22. 12. 2016
Posudek vedoucího posudek_vedouciho_Linnertova.pdf
Linnertová, D.
31. 1. 2017
Reader Assesment_of_diploma_thesis.docx
Benada, L.
30. 1. 2017

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.