Diplomová práce

Vliv volatility na hodnotu strukturovaných produktů

Influence of volatility on value of structured products

Bc. Vladimír Špak
Anotace

Predmetom diplomovej práce „Vplyv volatility na hodnotu štruktúrovaných produktov“ je analýza vplyvu volatility na hodnotu jednotlivých typov štruktúrovaných produktov a ich systematizácia na základe tohto kritéria. V prvej časti sú popísané vývojové kroky, ktoré viedli k odvodeniu Black-Scholesovho modelu oceňovania opcií a popis gréckych písmen – derivácií tohto modelu. Druhá časť je venovaná volatilite …více

Abstract

The purpose of the thesis „Influence of volatility on value of structured products“ is, as the name indicates, to analyze the influence of volatility on value of structured products and to systematize them according to this influence criteria. The first part is concentrated on evolution of Black-Scholes options pricing model and on description of the greeks – the model’s most known derivatives. The …více

Klíčová slova
štruktúrované produkty volatilita vplyv opcia certifikát structured products volatility influence option certificate
Zadání práce
Cíl diplomové práce: Analyzovat vliv volatility na hodnotu strukturovaných produktů, systematizovat strukturované produkty dle tohoto kritéria, formulovat investiční doporučení pro investory

Postup práce:
1) Úvod a definování cílů práce
2) Vymezení strukturovaných produktů
3) Analýza strukturovaných produktů
4) Posoudit vliv volatility na hodnotu strukturovaných produktů, vytvořit systematizaci dle tohoto kritéria
5) Závěry a doporučení

Použité metody: deskripce, analýza, syntéza, dedukce, komparace
Rozsah grafických prací: cca 10 tabulek a grafů
Rozsah práce bez příloh: 60 - 70 stran
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
27. 4. 2013 01:12, Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
Plný text práce
1,8 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
13. 6. 2013
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
KF ESF MU

Oponent

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., učo 17740
KFPNH PrF MU

Literatura

  • WIEDEMANN, Arnd. Financial Engineering :Bewertung von Finanzinstrumenten. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Bankakademie, 2003, xiv, 379 s. ISBN 3-933165-68-7.
  • ROZUMEK, David. Evropská regulace bude asi rozsáhlejší než Basel 3. Bankovnictví. Praha: Economia, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 13. ISSN 1212-4273.
  • RIEGER, Marc Oliver. Optionen, Derivate und strukturierte Produkte : ein Praxisbuch. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2009, 398 s. ISBN 9783791029207.
  • BLÜMKE, Andreas. How to invest in structured products : a guide for investors and investment advisors. Chichester: Wiley, 2009, xvi, 374. ISBN 9780470746790.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.