Diplomová práce

Obchodování kalendářních komoditních spreadů

Intra-Commodity Spreads Trading

Bc. Ondrej Repka, učo 390467
Anotace

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou obchodovania komoditných spreadov. Jej cieľom je vytvoriť obchodnú stratégiu pre obchodovanie kalendárnych spreadov tvorených komoditnými futures kontraktmi. Práca najskôr definuje vymedzený komoditný trh ako celok, potom popisuje futures ako nástroj obchodovania na trhoch a nakoniec sa zaoberá problematikou spreadov. V práci je tiež predstavená základná …více

Abstract

This diploma thesis deals with commodity spreads trading. The objective is to build trading strategy for intra-commodity spreads based on theoretical background. At first, commodity market is introduced in general, than the thesis focuses on one of the most commonly used derivative – futures. Finally it deals with spreads trading and shows basic functionality of analytics software SeasonAlgo, often …více

Klíčová slova
komodity futures kalendárne spready komoditná stratégia SeasonAlgo testovanie optimalizácia commodity intra-commodity spreads commodity strategy backtest optimization
Zadání práce
Cíl práce:
Vytvořit, otestovat a optimalizovat strategii založenou na obchodování kalendářních komoditních spreadů s cílem maximálního využití výhod spreadového obchodování a formulovat doporučení pro obchodníky.

Postup práce:
1. Analýza komoditních trhů
2. Specifika obchodování spreadů
3. Návrh, testování, optimalizace obchodní strategie
4. Zhodnocení a formulace doporučení pro obchodníky

Doporučené metody:
deskripce, analýza, komparace, dedukce, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
17. 5. 2016 11:51, Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
Plný text práce
2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
21. 6. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
KF ESF MU

Oponent

Mgr. Ing. Karel Urbanovský, učo 269053
abs ESF MU, PřF MU

Literatura

  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. uprav. vyd. Praha: Grada, 2010, 630 s. ISBN 9788024736969.
  • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Třetí rozšířené. Ostrava: Key Publishing, 2011, 690 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-128-3.
  • GARNER, Carley. Komodity : úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 296 s. ISBN 9788026500193.
  • NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Obchodování na komoditních trzích : průvodce spekulanta. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 200 s. ISBN 9788024718514.
  • ROSS, Joe. Trading Spreads and Seasonals. Ross Trading, 1997, 334 s. ISBN 976-8108-26-6.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.