Diplomová práce

Applications of portfolio theory on selected markets

Mohamed Megahed
Anotace

The purpose of the thesis is to apply the modern portfolio theory on DJIA and DAX by creating portfolios using the optimization models of minimum variance portfolio, target portfolio and tangency portfolio equipped with a brief overview of the history of the development of the modern portfolio theory and numerical example to illustrates the calculation process.

Abstract

The purpose of the thesis is to apply the modern portfolio theory on DJIA and DAX by creating portfolios using the optimization models of minimum variance portfolio, target portfolio and tangency portfolio equipped with a brief overview of the history of the development of the modern portfolio theory and numerical example to illustrates the calculation process.

Klíčová slova
Modern portfolio theory Markowitz Portfolio optimization models DJIA DAX Minimum variance portfolio Target portfolio Tangent portfolio.
Zadání práce

The aim of the diploma thesis is to create portfolios and compare their performance on two financial markets

Structure of diploma thesis :
1. Introduction and goal setting
2. Theoretical background of portfolio creation
3. Selection and description of analysed markets
4. Processing the data and verification of results
5. Summary and conclusion

Methods: analysis, comparison, deduction.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
17. 6. 2019 17:19, Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
Plný text práce
1,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
25. 6. 2019
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Oponent

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Literatura

  • OBERUC, Richard E. Dynamic portfolio theory and management : using active asset allocation to improve profits and reduce risk. New York: McGraw-Hill, 2004, xi, 323. ISBN 0071426698.
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011, xviii, 727. ISBN 9780470505847.
  • BACK, Kerry E. Asset pricing and portfolio choice theory. Oxford: Oxford University Press, 2010, xvi, 487. ISBN 9780195380613.
  • MICHAEL, McMillan a Gerhard PINTO. Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. CFA Institute Investment Series Set, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.