Diplomová práce

Tvorba investičního portfolia

Creation of an investment porfolio

Ing. Dominik Révaj
Anotace

Diplomová práca „Tvorba investičního portfolia“ sa venuje alternatívnej metóde tvorby portfólia s využitím modelov strojového učenia na predikciu výnosností vybraných společnosti z Amerického indexu Dow Jones Industrial Average v období 2020–2023. V práci bolo použitých 9 modelov strojového učenia Lasso, Ridge, Elastic Net, Decision Tree, Boosting Trees, K-Nearest Neighbor, Random Forest, Extreme Gradient …více

Abstract

The diploma thesis "Creation of an investment portfolio" deals with an alternative method of portfolio creation using machine learning models to predict the returns of selected companies from the American Dow Jones Industrial Average index in the period 2020-2023. Nine machine learning models were used in the thesis: Lasso, Ridge, Elastic Net, Decision Trees, Boosting Trees, K-Nearest Neighbor, Random …více

Klíčová slova
portfólio strojové učenie DOW 30 minimum variance portfolio akcie výnosnosť Markowitz machine learning stocks return
Zadání práce

Cílem diplomové práce je vytvoření investičního portfolia při využití strojového učení.

Postup práce:
1. Úvod a cíl práce
2. Vymezení základních pojmů a shrnutí dosavadních teoretických poznatků
3. Aplikace metody strojového učení a tvorba portfolií
4. Shrnutí získaných výsledků
5. Formulace investičního doporučení a závěr

Použité metody: analýza, syntéza, komparace, deskripce.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 6. 2023 21:18, Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
Plný text práce
1,4 MB / soubor PDF
Přílohy (4)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Oponent

Ing. Michala Moravcová, Ph.D., učo 248404
KF ESF MU

Literatura

  • LANTZ, Brett. Machine learning with R : expert techniques for predictive modeling. Third edition. Birmingham: Packt, 2019, xiii, 437. ISBN 9781788295864.
  • COQUERET, Guillaume a Tony GUIDA. Machine Learning for Factor Investing: R Version. Chapman and Hall/CRC, 2020.
  • CLASTER, William B. Mathematics and Programming for Machine Learning with R: From the Ground Up. CRC Press, 2020.
  • DIXON, Matthew F a Igor HALPERIN. Machine learning in Finance. 2020, 573 s.
  • NOKERI, T C. Implementing Machine Learning for Finance: A Systematic Approach to Predictive Risk and Performance Analysis for Investment Portfolios. Apress, 2021.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.