Diplomová práce

Modelování úrokové míry

Interest rate modelling

Bc. Viktória Kišková
Anotace

Úroková míra je jednou z nejdůležitějších veličin ve financích. Cílem diplomové práce je determinovat vlastnosti, definovat charakterizující proměnné a zejména popsat stochastické modely, jejichž výběr má vliv na vývoj úrokové míry. Identifikace těchto vlivů a procesů odráží vývoj v samotném ekonomickém prostředí. V práci jsou podrobněji popsány Vašíčkův, CIR, Dothanův, Ho-Leeův a Hull-Whiteův model …více

Abstract

One of the most significant elements in finances is the interest rate. The aim of thesis is to determine the features, specify the defining variables, and describe the stochastic models whose selection will impact how the interest rate changes over time. The identification of these factors and processes indicates changes in the economic situation. Comprehensive analyses of the Vašíček, CIR, Dothan …více

Klíčová slova
stochastický proces náhodná procházka Brownův pohyb martingaly Vašíčkův model CIR model Cox-Ingresoll-Rossův model Dothanův model Ho-Leeův model Hull-Whiteův model stochastic process random walk Brownian motion martingale Vasicek model Cox–Ingersoll–Ross model Dothan model Ho-Lee model Hull-White model
Zadání práce
Studentka se v práci bude věnovat zejména stochastickému modelování vývoje úrokové míry. Uvede potřebné pojmy, jejich vlastnosti a potřebný kalkulus stochastické analýzy. Kromě Vašíčkova a CIR modelu se bude věnovat také dalším modelům vývoje úrokové míry. V praktické části práce bude teorii dokumentovat na simulovaných nebo reálných datech, výpočetní techniky (např. simulační studie, odhady parametrů) bude implementovat v prostředí R, příp. Python.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 5. 2023 12:36, Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
Plný text práce
4,6 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D., učo 42536
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D., učo 19999
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • KARATZAS, Ioannis a Steven E. SHREVE. Methods of mathematical finance. New York: Springer-Verlag, 1998, xv, 415. ISBN 0387948392.
  • KARATZAS, Ioannis a Steven E. SHREVE. Brownian motion and stochastic calculus. New York: Springer, 1988, 23, 470. ISBN 0387976558.
  • CONT, Rama a Peter TANKOV. Financial modelling with jump processes. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2004, xvi, 535. ISBN 1584884134.
  • RÉMILLARD, Bruno. Statistical methods for financial engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013, xxxiii, 46. ISBN 9781439856949.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.