Diplomová práce

Srovnání predikčních schopností vybraných makroekonomických modelů

Comparison of predictive performance of selected macroeconomic models

Bc. Tereza Grúzová
Anotace

Cílem diplomové práce je zhodnocení predikční výkonnosti různých modifikací zvoleného DSGE modelu s trhem nemovitostí. Teoretická část shrnuje literární rešerši, která se věnuje tématům dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a predikce. Práce představuje jednotlivé verze modelu a jejich log-linearizovanou podobu. Druhá polovina práce se zabývá praktickými aplikacemi. Modely jsou s využitím …více

Abstract

The aim of the diploma thesis is to evaluate the predictive performance of various modifications of the selected DSGE model including the real estate market. The theoretical part summarizes the literature research devoted to the topics of dynamic stochastic models of general equilibrium and prediction. The work presents individual versions of the model and their log-linearized form. The second part …více

Klíčová slova
DSGE model cena nemovitostí domácnosti bayesiánský odhad predikční výkonnost home price household Bayesian estimation predictive performance
Zadání práce
Záměrem práce je posoudit predikční výkonnost makroekonomických modelů obsahujících trh nemovitostí. Od diplomanta se očekává volba několika teoretických strukturálních modelů (DSGE modelů). Tyto modely budou posléze identifikovány na datech vybrané ekonomiky a bude posouzena jejich predikční výkonnost mezi sebou a také vzhledem k vybraným jednodušším ateoretickým predikčním modelům (model náhodné procházky, ARIMA, VAR). Osnova: 1) Literární rešerše 2) Výběr konkrétních modelů 3) Odhad modelů na datech a tvorba predikcí 4) Srovnání predikcí včetně posouzení statistické významnosti rozdílů
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2022 13:41, Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
Plný text práce
1 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
23. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
KE ESF MU

Oponent

Ing. Tatiana Vivodíková
abs ESF MU, PřF MU, Česká národní banka

Literatura

  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566.
  • BOUDA, Milan. Bayesian estimation of DSGE models : with special focus on housing sector. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015, 184 stran. ISBN 9783659691638.
  • IACOVIELLO, Matteo a Neri STEFANO. Housing Market Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model. American Economic Journal: Macroeconomics. 2010, roč. 2, s. 125-164. ISSN 1945-7707.
  • IACOVIELLO, Matteo. House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle. American Economic Review. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 739-764, 25 s. ISSN 0002-8282. Dostupné z: https://doi.org/10.1257/0002828054201477.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.