Závěrečná práce: Bc. Roman Nahálka: Strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou optikou DSGE modelu - analýza pomocí posteriorních hustot
Diplomová práce
Strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou optikou DSGE modelu - analýza pomocí posteriorních hustot
Structural heterogenity between CR and EA through the lens of a DSGE model – analysis using posterior densities
Bc. Roman Nahálka
Anotace
V tejto diplomovej práci sa venujem skúmaniu štrukturálnych odlišností medzi Českou republikou a eurozónou. Pre tento účel využívam novokeynesiánsky DSGE model, ktorý je odhadnutý pomocou Bayesiánskych metód a následne analyzovaný porovnávaním posteriórnych rozdelení.
Abstract
In this diploma thesis I examine structural heterogeneity between the Czech Republic and Euro Area. For this purpose I use New Keynesian DSGE model, which is estimated using Bayesian techiques and subsequently analyzed by comparing posterior distributions.
Zadání práce
Strukturální odlišnosti způsobují rozdíly v chování ekonomik během hospodářského cyklu, a proto jsou považovány za jednu z hlavních příčin možné neoptimality společné měnové politiky. Cílem práce bude prozkoumat strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou pomocí vhodného DSGE modelu. Student si nejdříve nastuduje úvod do problematiky novokeynesiánských DSGE modelů z učebnice Galí (2008). Dále se musí seznámit s principy bayesiánské ekonometrie, viz např. Koop (2003), a to jak ji aplikovat na odhad DSGE modelu v rámci programu Dynare. Samotné zpracování práce bude vypadat následovně. Od studenta se očekává, že si nejdříve udělá rešerši relevantní literatury věnující se zkoumání strukturálních odlišností. Poté si vybere vhodný DSGE model, který si detailně nastuduje. Následně si z veřejných databází (Eurostat) stáhne vhodné makroekonomické časové řady, které pak transformuje způsobem, který umožní na těchto datech odhadnout zvolený model. Strukturální odlišnosti pak budou analyzovány pomocí porovnání příslušných posteriorních hustot.
Předpokládaná struktura práce: (i) úvod – motivace, cíle práce; (ii) literární rešerše – přehled relevantní literatury; (iii) model – detailní představení vybraného modelu; (iv) odhad – data, metody odhadu, výsledky odhadu; (v) zkoumání strukturálních odlišností - analýza pomocí porovnání posteriorních hustot; (v) závěr – shrnutí hlavních výsledků a přínosů práce.
Předpokládaná struktura práce: (i) úvod – motivace, cíle práce; (ii) literární rešerše – přehled relevantní literatury; (iii) model – detailní představení vybraného modelu; (iv) odhad – data, metody odhadu, výsledky odhadu; (v) zkoumání strukturálních odlišností - analýza pomocí porovnání posteriorních hustot; (v) závěr – shrnutí hlavních výsledků a přínosů práce.
Práce zkontrolována:
12. 1. 2018 10:30, Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
12. 1. 2018 10:30, Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
Jazyk práce
Termín obhajoby
29. 1. 2018
Práce byla úspěšně obhájena
Literatura
- KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
- GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, 203 s.
- SLANICAY, Martin. Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks using Posterior Distributions. In VOJACKOVA, H. (ed.). Proceedings of 31st International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013, s. 820-825. ISBN 978-80-87035-76-4.
Citace dle normy ČSN ISO 690
NAHÁLKA, Roman. Strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou optikou DSGE modelu - analýza pomocí posteriorních hustot. Online. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 2018. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/qufse/.
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Obor
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Asymmetric Shocks and Structural Differences between the Czech Economy and the Euro Area
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. -
Alternativní přístupy práce s nestacionárními časovými řadami při identifikaci DSGE modelů
Ing. Zuzana Fornádeľová -
Strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou optikou DSGE modelu - analýza pomocí impulzních odezev
Ing. Kristína Uberalová -
Finanční frikce v období globální krize: DSGE model české ekonomiky
Ing. Pavel Fryblík -
Strukturální odlišnosti trhů práce České republiky a Slovenska pohledem DSGE modelu
Mgr. Jakub Poliak, učo 270032 -
Modelování neutrální reálné úrokové míry
Ing. Mgr. Peter Gajdoš -
Strukturální odlišnosti české ekonomiky a ekonomiky Evropské unie z pohledu DSGE modelu
Ing. Mgr. Pavel Herber, učo 150738 -
Srovnání predikčních schopností vybraných makroekonomických modelů
Ing. Tereza Grúzová
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Složky
Soubory
Nahálka, R.
5. 1. 2018
16. 1. 2018




