Diplomová práce

Strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou optikou DSGE modelu - analýza pomocí posteriorních hustot

Structural heterogenity between CR and EA through the lens of a DSGE model – analysis using posterior densities

Bc. Roman Nahálka
Anotace

V tejto diplomovej práci sa venujem skúmaniu štrukturálnych odlišností medzi Českou republikou a eurozónou. Pre tento účel využívam novokeynesiánsky DSGE model, ktorý je odhadnutý pomocou Bayesiánskych metód a následne analyzovaný porovnávaním posteriórnych rozdelení.

Abstract

In this diploma thesis I examine structural heterogeneity between the Czech Republic and Euro Area. For this purpose I use New Keynesian DSGE model, which is estimated using Bayesian techiques and subsequently analyzed by comparing posterior distributions.

Zadání práce
Strukturální odlišnosti způsobují rozdíly v chování ekonomik během hospodářského cyklu, a proto jsou považovány za jednu z hlavních příčin možné neoptimality společné měnové politiky. Cílem práce bude prozkoumat strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou pomocí vhodného DSGE modelu. Student si nejdříve nastuduje úvod do problematiky novokeynesiánských DSGE modelů z učebnice Galí (2008). Dále se musí seznámit s principy bayesiánské ekonometrie, viz např. Koop (2003), a to jak ji aplikovat na odhad DSGE modelu v rámci programu Dynare. Samotné zpracování práce bude vypadat následovně. Od studenta se očekává, že si nejdříve udělá rešerši relevantní literatury věnující se zkoumání strukturálních odlišností. Poté si vybere vhodný DSGE model, který si detailně nastuduje. Následně si z veřejných databází (Eurostat) stáhne vhodné makroekonomické časové řady, které pak transformuje způsobem, který umožní na těchto datech odhadnout zvolený model. Strukturální odlišnosti pak budou analyzovány pomocí porovnání příslušných posteriorních hustot.

Předpokládaná struktura práce: (i) úvod – motivace, cíle práce; (ii) literární rešerše – přehled relevantní literatury; (iii) model – detailní představení vybraného modelu; (iv) odhad – data, metody odhadu, výsledky odhadu; (v) zkoumání strukturálních odlišností - analýza pomocí porovnání posteriorních hustot; (v) závěr – shrnutí hlavních výsledků a přínosů práce.
Práce zkontrolována:
12. 1. 2018 10:30, Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
Plný text práce
2,9 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
29. 1. 2018
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Zlatica Peňáková, Ph.D., učo 380195
KE ESF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, 203 s.
  • SLANICAY, Martin. Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks using Posterior Distributions. In VOJACKOVA, H. (ed.). Proceedings of 31st International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013, s. 820-825. ISBN 978-80-87035-76-4.

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.