Bakalářská práce

Polo-pasivně řízené portfolio

Semi-passively managed portfolio

Filip Mikula
Anotace

Cílem práce „Tvorba polo-pasivně řízeného portfolia“ je zkoumat problematiku týkající se tvorby investičního portfolia, popsat jednotlivé investiční instrumenty, přiblížit zásady portfoliového investování a sestavit investiční portfolio, kde bude zkoumán vliv vybraných investičních strategií. Na základě těchto parametrů bude provedena analýza výnosnosti a rizikovosti vytvořených portfolií. Dle získaných …více

Abstract

The aim of the work "Creation of a Semi-Passively Managed Portfolio" is to investigate the issues related to the design of an investment port-folio, describe various investment instruments, provide an overview of the principles of portfolio investing, and assemble an investment port-folio where the impact of selected investment strategies will be exam-ined. Based on these parameters, an analysis of …více

Klíčová slova
investice portfolio výnos riziko
Zadání práce
Cílem článku je sestavit investiční portfolio aktiv se středně dlouhým investičním horizontem. Investiční portfolia se budou lišit použitím různých investičních pravidel, která ovlivní pouze výši a rozložení pravidelné investice, tj. polo-pasivně řízeného portfolia. Následně je nutné vyhodnotit a porovnat výkonnost portfolií z hlediska klíčových ukazatelů: průměrný výnos, Sharpeho poměr, drawdown, průměrný drawdown, očekávaný schodek, VaR. Pracovní postup: 1. Projděte existující knihy a empirické studie o konstrukci portfolia. 2. Vytvořte databázi s údaji o cenách vybraných obchodovaných aktiv. 3. Návrh různých pravidel. 4. Implementace postupu tvorby portfolia ve vhodném programu. 5. Implementace postupu pro vyhodnocení výkonnosti navržených portfolií ve vhodném programu. 6. Formulace doporučení pro investory. Metodika: popis, analýza, syntéza, statistické metody, hodnocení portfolia.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
1. 5. 2023 16:18, prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
Plný text práce
1,5 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
13. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
IFKS KF ESF MU

Oponent

Ing. Bc. David Vondráček
stud ESF MU

Literatura

  • MICHAEL, McMillan a Gerhard PINTO. Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. CFA Institute Investment Series Set, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6.
  • R, Harvey C a Y LIU. Evaluating Trading Strategies. The Journal of Portfolio Management. 2014, roč. 40, č. 5, s. 108-118. Dostupné z: https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.108.
  • FARINELLI, S; M FERREIRA; D ROSSELLO; M THOENY a L TIBILETTI. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios. Journal of Banking & Finance. 2008, roč. 32, č. 10, s. 2057-2063. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.026.
  • VÝROST, Tomáš; Štefan LYÓCSA a Eduard BAUMÖHL. Network-based asset allocation strategies. The North American Journal of Economics and Finance. 2019, roč. 47, January, s. 516-536. ISSN 1062-9408. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.06.008.
  • DEMIGUEL, V a L GARLAPPI. Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? The Review of Financial Studies. 2009.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.