Bakalářská práce

Výkonnost indexového portfolia

Performance of index portfolio

Filip Subovics
Anotace

Táto práca sa venuje optimalizácii portfólia tvoreného fondmi, reprezentujúcimi sektory ekonomiky. V teoretickej časti sú predstavené štatistické pojmy, na ktoré nadväzujú základy teórie portfólia spolu s vysvetlením modelu Minimum-variance a Tangenciálneho portfólia. V tejto časti sa nachádza aj úsek venovaný finančným trhom a aktívam použitým k zostaveniu portfólií. Praktická časť je venovaná zostaveným portfóliám a porovnaniu modelov za pomoci modelového príkladu.

Abstract

This work deals with the optimization of the portfolio formed by funds representing sectors of the economy. The theoretical part presents the statistical concepts that are followed by the basics of portfolio theory, along with an explanation of the Minimum-variance and Tangency Portfolio models. In this section there is also a segment devoted to the financial market and the assets used to create portfolios …více

Klíčová slova
ETF portfólio CAPM model Markowitzov model Tangenciálne portfólio riziko výnos Markowitz model Tangency portfolio risk return
Zadání práce
Cíl práce: Pomocí vybraných modelů teorie portfolia porovnat výkonnost indexu s portfoliem tvořeným vybranými aktivy obsaženými v daném indexu.

Postup práce:
1. Úvod a cíl práce.
2. Problematika teorie portfolia.
3. Volba datových souborů a metodologie.
4. Sestavení pomocí aplikace vybraných modelů teorie portfolia.
5. Vyhodnocení výstupů, srovnání.
6. Závěr.

Použité metody: deskripce, matematicko-statistické metody, komparace.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
30. 4. 2022 12:01, Ing. Mgr. Matúš Horváth, Ph.D., učo 423537
Plný text práce
2,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
14. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Mgr. Matúš Horváth, Ph.D., učo 423537
KF ESF MU

Oponent

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Literatura

  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011, xviii, 727. ISBN 9780470505847.
  • MICHAEL, McMillan a Gerhard PINTO. Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. CFA Institute Investment Series Set, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6.
  • MARKOWITZ, Harry. Portfolio Selection. JOURNAL OF FINANCE. 1952, roč. 7, no. 1, s. 77-91. ISSN 0022-1082. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2975974.
  • SHARPE, William F. Mutual Fund Performance. The Journal of Business. 1966, roč. 39, no. 1, s. 119-38. ISSN 0021-9398.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.