Diplomová práce

Optimalizace portfolio vybraných ETF fondů

Portfolio optimization of selected ETF funds

Bc. Ondřej Tálský
Anotace

Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání výnosnosti a rizika vybraných portfolií složených z ETF fondů. K tvorbě portfolií využívá známá lazy portfolia od různých odborníků z oblasti financí. Na portfolia jsou aplikovány metody optimalizace Markowitz Mean Variance a Risk parity, které se pokoušejí různými způsoby vylepšit výkonnost těchto portfolií. V praktické části je uvedeno srovnání původních …více

Abstract

This thesis focuses on investigate the profitability and risk of selected portfolios composed of ETFs. It utilizes well-known lazy portfolios developed by various financial experts. The portfolios are subjected to Markowitz Mean Variance and Risk Parity optimization methods, which aim to improve their performance in different ways. The practical part presents a comparison between the original and optimized …více

Klíčová slova
portfolio optimalizace ETF investice výnosnost riziko optimalization investment return risk
Zadání práce
Cílem práce je využít metody teorie portfolio na vzorku vybraných ETF fondů a zhodnotit výnosnost a riziko jednotlivých strategií. 

Postup práce:
1. Úvod, cíl práce a definice základních pojmů
2. Studium literatury a stanovení teoretického východiska práce
3. Zpracování dat a tvorba investičních portfolií
4. Komparace a vyhodnocení výkonnosti portfolií
5. Závěr a zhodnocení zjištěných výsledků

Použité metody: deskripce, analýza, matematicko-statistické metody, komparace, literární rešerše
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 5. 2025 18:46, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
1,7 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
17. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Matúš Horváth, Ph.D., učo 423537
KF ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 12th edition. Boston: Cengage, 2018, xxxiii, 76. ISBN 9781337099745.
  • MARKOWITZ, Harry. Portfolio Selection. JOURNAL OF FINANCE. 1952, roč. 7, no. 1, s. 77-91. ISSN 0022-1082. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2975974.
  • DE PRADO, Marcos Lopez. Building diversified portfolios that outperform out of sample. The Journal of Portfolio Management. 2016, roč. 42, č. 4, s. 59-69.
  • MCMILLAN, Michael; Jerald E. PINTO; Wendy L. PIRIE a T. W. G. VAN DE VENTER. Investments : principles of portfolio and equity analysis. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011, 1 online. ISBN 9781118001141.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.