Bakalářská práce

Úprava úvěrového ocenění

Credit Valuation Adjustment (CVA)

Vojtěch Zwardoń
Anotace

V této bakalářské práci se věnujeme teoretickému konceptu CVA se zaměřením na tzv. Wrong way risk. V praktické části se zaměříme na ilustraci výpočtu a porovnání různých metod výpočtu a porovnání různých výsledků pro různé parametry produktů/portfolia. Součástí práce bude také vytvoření příslušných programových kódů v systému Matlab nebo SAS.

Abstract

In this thesis we study CVA theoretical concept, focusing on the wrong way risk. In the practical section we illustrate the calculation and comparison of different methods of calculation and comparison of different results for different characteristics of products/portfolio. The work includes creating program codes in Matlab or SAS.

Klíčová slova
úprava úvěrového ocenění úvěrové riziko protistrany swap úvěrového selhání pravděpodobnost selhání ztráta v případě selhání forward Credit value adjustment Counterparty credit risk Credit default swap probability of default Loss given default forward
Zadání práce
Popis teoretického konceptu CVA se zaměřením se na modelování tzv. wrong way risk. V praktické části se student zaměří na ilustraci výpočtu a porovnání různých metod výpočtu a porovnání různých výsledků pro různé parametry produktů/portfolia. Součástí práce bude také vytvoření příslušných programových kódů v systému Matlab nebo SAS.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
4. 6. 2012 12:16, Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Plný text práce
1,9 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
29. 6. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Lenka Zavadilová, Ph.D.
abs PřF MU

Literatura

  • EMBRECHTS, P; A MCNEIL a D STRAUMANN. Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls. In Risk Management: Value at Risk and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
  • CREPEY, S; M JEANBLANC a B ZAGARI. CDS with counterparty risk in markov chain copula model with joint defaults. In RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 2009. 2009.
  • DAMIANO, Brigo; Masetti MASSIMO a REGULATION. Risk Neutral Pricing of Counterparty Risk. In Counterparty credit risk modeling: Risk management, pricing and regulation. 2005.
  • DAMIANO BRIGO a KYRIAKOS CHOURDAKIS. COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS: impact of spread volatility and default correlation. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2008. ISSN 0219-0249.
  • BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Strengthening the resilience of the banking sector. 2009.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Vojtěch Zwardoń PřF B-AM FINPOJ l4box/7
Zwardoń, V.
27. 5. 2012
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Zwardoń, V.
1. 6. 2012
Anotace česky annotation.txt
Zwardoń, V.
1. 6. 2012
Klíčová slova keywords.txt
Zwardoń, V.
1. 6. 2012
Plný text práce Bakalarska_prace.pdf
Zwardoń, V.
1. 6. 2012
Posudek oponenta posudek_oponent_Zwardon.pdf
Křivánková, L.
25. 6. 2012
Příloha akcieBCPP.xls
Zwardoń, V.
1. 6. 2012

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.