Diplomová práce

Analýza přežití v credit scoringu

Survival analysis in credit scoring

Bc. et Bc. Jakub Buček, učo 379777
Anotace

Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet modely analýzy přežití pro odhad pravděpodobnosti selhání a ztráty ze selhání. K dosažení tohoto cíle jsou v práci představeny parametrické modely, a to exponenciální, Weibullův, log-normální, log-logistický a gama model, a dále semiparametrický Coxův model. V práci jsou představeny souvislosti credit scoringu a analýzy přežití. Prezentovaná teorie je nakonec aplikována na reálná úvěrová data.

Abstract

The aim of the present work is to describe models of survival analysis for estimation of probability of default and loss given default and to test them on the real data. To achieve this, the work presents parametric models including exponential, Weibull, log-normal, log-logistic and gamma model, and semiparametric Cox model. The work introduces the context of credit scoring and survival analysis. The present theory is finally applied to real credit data.

Klíčová slova
Credit scoring Pravděpodobnost selhání Ztráta ze selhání Míra výtěžnosti Analýza přežití Coxův model Probability of Default Loss Given Default Recovery Rate Survival Analysis Cox Model
Zadání práce
Práce se bude zabývat technikami credit scoringu. Především se zaměří na popis a vlastnosti modelů analýzy přežití a jejich využití v credit scoringu. Cílem práce bude sestavit přehled technik modelování LGD (loss given default) a PD (probability of default) postavených na analýze přežití. Nedílnou součástí práce bude aplikace popsaných technik/metod na vhodných datech. Softwarovou platformou pro tuto aplikaci bude SAS nebo Matlab, popř. jejich kombinace.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
15. 5. 2015 23:05, Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Plný text práce
1,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
15. 6. 2015
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
ext ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Jiří Zelinka, Dr., učo 72
ÚMS Ústavy PřF MU

Konzultant

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D., učo 19999
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • THOMAS, L. C.; David B. EDELMAN a Jonathan N. CROOK. Credit scoring and its applications. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002, xiv, 248. ISBN 0898714834.
  • ANDERSON, Raymond. The credit scoring toolkit : theory and practice for retail credit risk management and decision automation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007, lvi, 731. ISBN 9780199226405.
  • WITZANY, Jiří. Credit risk management and modeling. Praha: Oeconomica, 2010, 212 s. ISBN 978-80-245-1682-0.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.