Bakalářská práce

Aplikácia teórie portfólia na sektorové ETF

Application of Modern Portfolio Theory to Sector ETF

Erik Šarlák
Anotace

Predmetom bakalárskej práce Aplikácia teórie portfólia na sektorové ETFs je zostrojenie optimálneho portfólia použitím Markowitzovho modelu a Modelu oceňovania kapitálových aktív. Prvá časť bakalárskej práce je venovaná zobrazeniu pozadia teórie portfólia, jej histórie a základným myšlienkam. V druhej časti sú skúmané konkrétne modely, z ktorých tri sú Markowitzove a jeden je Model oceňovania kapitálových aktív. Na záver sú porovnané s benchmarkom S&P 500 podľa ich priemerného výnosu a rizika.

Abstract

The main objective of the thesis Application of Modern Portfolio Theory to Sector ETFs is to construct an efficient portfolio using Markowitz model and Capital Asset Pricing Model. The first part of this thesis is devoted to outline background of Modern Portfolio Theory, its history and main concept. In the second part there are examined particular models, three of which are Markowitz models and the …více

Klíčová slova
Teória portfólia Markowitzov model Model oceňovania kapitálových aktív výnosnosť riziko ETF Modern portfolio theory Markowitz model Capital Asset Pricing Model return risk
Zadání práce

Zadání: Cílem práce je využít moderní teorii portfolia a vytvořit optimální portfolio složené ze sektorových ETF.

Postup práce:
1. Úvod do problematiky teorie portfolia.
2. Analýza teoretické a empirické literatury z oblasti moderní teorie portfolia.
3. Volba datového souboru a metodologie.
4. Sestavení optimálního portfolia, porovnání jeho výkonnosti s benchmarkem.
5. Závěr a zhodnocení výsledků.

Metodologie: literární rešerše, deskripce, analýza, statistické metody

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
18. 4. 2018 08:34, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
2,3 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
7. 6. 2018
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Oponent

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Literatura

  • ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. druhé doplněné. Brno, Šlapanice, Brněnská 252/29: Olprint, Jaroslav Olejko, 2007, 123 s. AA-5,91 VA-6,06. ISBN 978-80-210-4252-0.
  • JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 656 s. ISBN 9788024729633.
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011, xviii, 727. ISBN 9780470505847.
  • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 520 s. ISBN 9788086929705.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.