Diplomová práce

Tvorba investičního portfolia pro drobného investora

Investment portfolio management for small investor

Bc. Martin Kolík
Anotace

Práce se zaměřuje na řízení investičního portfolia pro drobného investora. Cílem práce je sestavit investiční portfolio pro potřeby drobného investora s využitím indexových fondů. Autor v práci využívá optimalizační metody pro tvorbu portfolií a porovnává je na různých tržních podmínkách. Portfolia jsou složena z equity ETFs od společnosti Vanguard. Autor prezentuje výsledky a srovnání jednotlivých …více

Abstract

The thesis focuses on investment portfolio management for the small investor. The aim of the work is to construct an investment portfolio for the needs of a retail investor using index funds. In the thesis, the author uses optimization methods for portfolio construction and compares them on different market conditions. The portfolios are composed of equity ETFs from Vanguard. The author presents the …více

Klíčová slova
výnos riziko portfolio optimalizace mean-risk rozptyl drawdown return risk optimization variance
Zadání práce

Cílem práce je sestavit investiční portfolio pro potřeby drobného investora s využitím indexových fondů.

Postup práce:
1. Úvod a definice pojmů.
2. Analýza teoretické a empirické literatury.
3. Výběr dat a metodologie pro optimalizace investičního portfolia na základě stanovených charakteristik.
4. Vyhodnocení výkonnosti navrhovaných portfolií.
5. Závěr a zhodnocení zjištěných výsledků. Formulace doporučení pro analytiky a investory.

Použité metody: deskripce, analýza, matematicko-statistické metody.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 5. 2024 10:12, Oleg Deev, Ph.D., učo 387462
Plný text práce
2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
18. 6. 2024
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Oleg Deev, Ph.D., učo 387462
KF ESF MU

Oponent

Andrea Rigamonti, B.Sc., M.Sc., Ph.D., učo 252379
KF ESF MU

Literatura

  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011, xviii, 727. ISBN 9780470505847.
  • R, Harvey C a Y LIU. Evaluating Trading Strategies. The Journal of Portfolio Management. 2014, roč. 40, č. 5, s. 108-118. Dostupné z: https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.108.
  • FARINELLI, S; M FERREIRA; D ROSSELLO; M THOENY a L TIBILETTI. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios. Journal of Banking & Finance. 2008, roč. 32, č. 10, s. 2057-2063. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.026.
  • FISCHER, Black a Robert LITTERMAN. Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal. 1992, roč. 48, č. 5, s. 28 – 48.
  • MARKOWITZ, Harry. Portfolio Selection. JOURNAL OF FINANCE. 1952, roč. 7, no. 1, s. 77-91. ISSN 0022-1082. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2975974.
  • MCMILLAN, Michael; Jerald E. PINTO; Wendy L. PIRIE a T. W. G. VAN DE VENTER. Investments : principles of portfolio and equity analysis. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011, 1 online. ISBN 9781118001141.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.