Diplomová práce

Predikční výkonnost DSGE modelu uzavřené a otevřené ekonomiky

Forecasting Performance of Closed and Open DSGE model

Bc. Martin Kutlak
Anotace

Tato práce je zaměřena na srovnání predikční výkonnosti DSGE modelu pro malou otevřenou ekonomiku a z něj odvozené uzavřené varianty. Využita jsou data české ekonomiky a eurozóny, která v modelové struktuře reprezentuje zahraniční sektor. Modely jsou rekurzivně odhadnuty pomocí bayesiánských metod a jejich predikce jsou vyhodnoceny pomocí jednorozměrných i vícerozměrných statistik. Závěrem je proveden Monte Carlo experiment za účelem identifikace hlavních příčin selhání otevřeného modelu.

Abstract

This thesis investigates the forecasting performance of a small open economy DSGE model and its closed counterpart. The analysis is conducted using data for the Czech economy and the euro area, which represents the foreign sector. The models are recursively estimated using Bayesian techniques and their forecasts are evaluated from the univariate as well as the multivariate point of view. Finally, the …více

Klíčová slova
DSGE model Predikční výkonnost Srovnání modelů Malá otevřená ekonomika Forecasting performance Model comparison Small open economy
Zadání práce
Cílem diplomové práce je srovnání predikční výkonnosti DSGE modelu malé otevřené ekonomiky a modelu uzavřené ekonomiky. V rámci DP budou odhadnuty obě varianty zkoumaných modelů na datech české ekonomiky. Hlavním výstupem diplomové práce bude srovnání predikční výkonnosti obou variant DSGE modelů, a to především pomocí relativních hodnot RMSE. V závislosti na výsledcích predikcí budou provedeny další analýzy s ohledem na specifikaci modelů.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
8. 1. 2022 09:20, doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
Plný text práce
3 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
1. 2. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Literatura

  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164.
  • ADOLFSON, M; S LASEEN; J LINDE a M VILLANI. Empirical properties of closed- and open-economy DSGE models of the Euro area. MACROECONOMIC DYNAMICS. NEW YORK: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2008, roč. 12, s. 2-19. ISSN 1365-1005. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/S1365100507070101.
  • JUSTINIANO, A a B PRESTON. Can structural small open-economy models account for the influence of foreign disturbances? JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2010, roč. 81, č. 1, s. 61-74. ISSN 0022-1996. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2010.01.001.
  • KOLASA, M a M RUBASZEK. Does the foreign sector help forecast domestic variables in DSGE models? International Journal of Forecasting. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 34, č. 4, s. 809-821. ISSN 0169-2070. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.05.008.
  • VAN NGUYEN, Phuong. Evaluating the forecasting accuracy of the closed- and open economy New Keynesian DSGE models. Dynare Working Papers. CEPREMAP, 2020.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.