Diplomová práce

Metody hodnocení kvality DSGE modelu

Methods of evaluating the quality of the DSGE model

Bc. Luděk Matějíček
Anotace

Cílem práce je představení a aplikace vybraných metod hodnocení kvality a srovnání DSGE modelů. Nejprve jsou vybrané metody představeny a je zjišťována četnost využití těchto metod v odborné literatuře. Následně jsou představeny čtyři alternativní specifikace DSGE modelu a data využitá k simulacím a odhadům v praktické části práce. Nakonec jsou aplikovány vybrané metody a je formou názorných příkladů posouzena jejich schopnost správné identifikace skutečného data generujícího procesu (modelu).

Abstract

The aim of the thesis is the introduction and application of selected methods of quality evaluation and comparison of DSGE models. First, selected methods are introduced and the quantification of the use of these methods in economic literature is performed. Subsequently, four alternative specifications of the DSGE model and data used for simulations and estimations in the practical part of the thesis …více

Zadání práce
Záměrem práce je představení a aplikace vybraných metod hodnocení kvality DSGE modelu. Od autora se očekává zvolení a následné systematizování vybraných metod. Posléze budou metody aplikovány na vybrané alternativní specifikace DSGE modelu s cílem rozhodnout, které z metod jsou schopny správnou specifikaci určit nejlépe. Za tímto účelem bude využit pseudo-příklad, kdy bude zvolena jedna ze specifikací a z této specifikace budou vygenerovány simulované časové řady. Poté bude model v rámci všech uvažovaných specifikací znovu odhadnut a bude zjišťováno, zda vybrané metody jsou schopny určit správnou specifikaci modelu. V rámci práce může být také provedena citlivostní analýza zaměřující se na volbu délky simulované časové řady a jejího zachycení modelem. Doporučená osnova: 1) Literární rešerše zaměřená na metody hodnocení kvality DSGE modelu. 2) Představení modelové struktury. 3) Odhad modelu na datech vybrané ekonomiky (včetně verifikace odhadu). 4) Pseudoanalýza na simulovaných časových řadách z identifikovaného modelu.
Práce zkontrolována:
15. 5. 2021 09:46, Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
Plný text práce
623,9 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
24. 6. 2021
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
KE ESF MU

Oponent

Ing. Katarína Čellárová, Ph.D.
KE ESF MU

Literatura

  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164.
  • KOOP, Gary; M. Hashem PESARAN a Ron P. SMITH. On Identification of Bayesian DSGE Models. Journal of Business & Economic Statistics. 2013, roč. 31, č. 3, s. 300-314. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/07350015.2013.773905.
  • COSTA, Celso. Understanding DSGE. Wilmington: Vernon Press, 2016, x, 269. ISBN 9781622731336.

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.