Bakalářská práce

Vliv sentimentu na volatilitu akciového indexu

The impact of sentiment on volatility of a stock market index

Patrik Vasilenko
Anotace

V tejto bakalárskej práci študujeme vplyv sentimentu na volatilitu akciového indexu na finančných trhoch. Najprv je potrebné vymedziť pojmy volatilita, akciový index a sentiment. Následne predstavíme modely na odhad volatility a spôsob výberu dát pre naše modely. Pomocou týchto dát vytvoríme modely v základnom tvare a zároveň rozšírené o prvok sentimentu a výsledky týchto modelov porovnáme.

Abstract

In this bachelor thesis we study the impact of sentiment on volatility of a market stock index on the financial markets. First, is necessary to define terms volatility, market stock index and sentiment. Afterwards, we describe models for estimation volatility and method of selection data for our models. With these data we generate a models in their basic version and also version advanced with impact of the sentiment and we compare results from these models.

Klíčová slova
volatilita akciový index pozornosť sentiemnt volatility attention stock market index
Zadání práce
Cílem práce je vyhodnotit a porovnat vypovídací schopnost modelů na predikci volatility použitých na predikci volatility akciového indexu. Při predikciích budou použity proměnné, které zohledňují chování investorů.

Postup práce
  1. Úvod a cíl práce
  2. Teoretické vymezení volatility, modelů na predikci volatility a sentimentu
  3. Výběr dat pro vytvoření modelů
  4. Vytvoření modelů pro akciový index
  5. Srovnání chybovosti modelů a vyhodnocení výsledků
  6. Závěr

Použité metody: literární rešerše, deskripce, analýza, syntéza, komparace, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
3. 5. 2022 20:40, Ing. Martina Halousková, Ph.D., učo 508104
Plný text práce
531,4 KB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
16. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Martina Halousková, Ph.D., učo 508104
IFKS KF ESF MU

Oponent

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
KF ESF MU

Literatura

  • CORSI, Fulvio. A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal Of Financial Econometrics. 2009, roč. 2009, 7(2), s. 174-196.
  • AUDRINO, Francesco; Fabio SIGRIST a Daniele BALLINARI. The impact of sentiment and attention measures on stock market volatility. International Journal of Forecasting. 2020, roč. 36, č. 2, s. 334-357. ISSN 0169-2070. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.05.010.
  • ANDERSEN, Torben G a Tim BOLLERSLEV. Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts. International Economic Review. 1998, roč. 39, č. 4, s. 885-905. ISSN 0020-6598. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/2527343.
  • CAMPBELL, John Y.; Andrew W. LO a A. Craig MACKINLAY. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. ISBN 978-0-691-04301-2. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/j.ctt7skm5.
  • DIMPFL, Thomas a Stephan JANK. Can Internet Search Queries Help to Predict Stock Market Volatility? European Financial Management. 2016, roč. 22, č. 2, s. 171-192. ISSN 1354-7798. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/eufm.12058.
  • BEHRENDT, Simon a Alexander SCHMIDT. The Twitter myth revisited: Intraday investor sentiment, Twitter activity and individual-level stock return volatility. Journal of Banking and Finance. Elsevier B.V., 2018, roč. 96, s. 355-367. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.09.016.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.