Závěrečná práce: Róbert Toman: Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50
Diplomová práce
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50
Analysis of factor portfolio of the most liquid securities on Prague Stock Exchange depending on GDP, inflation and PX 50
Anotace
Táto diplomová práca sa zabýva zostavením optimálneho portfólia tvoreného z piatich cenných papierov obchodovaných na Pražskej burze a určením výnosnosti a rizika nami zostaveného portfólia, ak na portfólio necháme pôsobiť tri faktory a to infláciu, burzový index PX a HDP. Výnosnosť je vyrátaná pomocou modernej teórie portfólia a to predovšetkým za použitia faktorových modelov. Prvá časť práce je teoretická …více
Abstract
This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague’s stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially …více
11. 10. 2008 13:00, (IS automaticky)
- Zadáno/změněno 16. 6. 2008 09:31, Lucie Malá, učo 176471
- Záznam založen 18. 10. 2006 13:42, Iva Havlíčková
- Zveřejnit od 6. 5. 2008 12:59, Iva Havlíčková
- Práce převzata 6. 5. 2008 12:59, Iva Havlíčková
čeština
Vedoucí
KF ESF MU
Citace dle normy ČSN ISO 690
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50
Mgr. Martin Schmied -
Akciové indexové portfólio
Ing. Mgr. Matúš Horváth, Ph.D., učo 423537 -
Faktorové modely a jejich užití při tvorbě portfolia
Ing. Lucie Hofmanová -
Optimalizace portfolia retailového investora s využitím LEAPS opcí
Bc. Adam Ohnisko -
Metody výpočtu vah (podílů) cenných papírů v portfoliu
Mgr. Barbora Ševčíková -
Faktorové modely v teorii portfolia
Mgr. Lenka Rebendová -
Tvorba investičního portfolia
Ing. Dominik Révaj -
Optimalizace portfolio vybraných ETF fondů
Ing. Ondřej Tálský
Složky
Soubory
-
Přidání souboru
Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat. -
Další operace se soubory
Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku. -
Pohled pro experty
Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností. -
Vyhledávání souborů
Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku. -
Rychlý přístup k souborům
Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.