Bakalářská práce

Elementární matematické metody ve financích

Elementary mathematical methods in finance

Klára Kučerová
Anotace

V této bakalářské práci se věnujeme oceňování aktiv. Práce vznikla s úmyslem přiblížit toto ekonomické téma studentům matematických oborů. Nejdříve jsou probrány podmínky existence dokonalého zajištění. Pokud dokonalého zajištění nelze dosáhnout, zabýváme se nejlepším přibližným zajištěním. V dalším uvádíme některé základní principy z lineárního programování, které budou užitečné při rozhodování, zda …více

Abstract

This thesis introduces asset pricing with the purpose of explaining this economic topic to students of mathematics. Firstly, the existence of perfect hedging is discussed. Secondly, the best approximate hedge is explained for the case when the perfect hedging is impossible to achieve. The following part focuses on basic principles of linear programming which is a useful tool for discovering an arbitrage …více

Klíčová slova
zajištění soustavy lineárních rovnic pseudoinverzní matice QR rozklad Lagrangeův princip úloha lineárního programování arbitráž věta o arbitráži věta o duálním určování cen dynamické zajištění hedging systems of linear equations pseudoinverse QR decomposition Lagrange principle linear programming problem arbitrage arbitrage theorem asset pricing duality dynamic hedging
Zadání práce
Cílem práce je zpracovat témata z finanční matematiky, která nejsou pokryta základní přednáškou z předmětu M2120 Finanční matematika, přitom jsou však použitým matematickým aparátem přístupná studentům bakalářského studia. Inspiraci budeme hledat především v úvodních kapitolách knihy A. Černého. Tato kniha je napsána spíše pro studenty ekonomiky a financí. Bakalářská práce by měla být naproti tomu psána pro studenty matematiky a využívat jejich matematických znalostí k rychlejšímu popisu matematických modelů finančního trhu.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
28. 5. 2014 13:19, doc. RNDr. Martin Čadek, CSc., učo 233
Plný text práce
704,6 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
30. 6. 2014
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Čadek, CSc., učo 233
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

Mgr. Bc. Tomáš Hebelka
abs FI MU, ESF MU, PřF MU

Literatura

  • SLOVÁK, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 138 s. elektronicky dostupné na www.math.muni.cz/~slovak. ISBN nemá.
  • ČERNÝ, Aleš. Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009, xx, 390. ISBN 9780691141213.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.