Diplomová práce

Strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou optikou DSGE modelu - analýza pomocí impulzních odezev

Structural heterogenity between CR and EA through the lens of a DSGE model – analysis using impulse responses

Bc. Kristína Uberalová
Anotace

Tato práce porovnává strukturální odlišnosti mezi ekonomikami České republiky a eurozóny pomocí DSGE modelu. V první části práce jsou představeny DSGE modely a impulzní odezvy a následně je popsán využívaný DSGE model. V další části práce jsou představeny metody odhadu a poté na jejich základě proveden samotný odhad modelu pomocí bayesiánských technik. V závěru jsou porovnány strukturální odlišnosti dvou vybraných ekonomik pomocí impulzních odezev.

Abstract

This thesis compares structural differences between economics of Czech republic and Eurozone using DSGE model. In the first part of thesis there are introductions to DSGE models and impulse responses and after that there is description of the used DSGE model. The next section presents the estimation methods and the estimation itself based on the aforementioned methods using Bayesian techniques. In …více

Zadání práce
Strukturální odlišnosti způsobují rozdíly v chování ekonomik během hospodářského cyklu, a proto jsou považovány za jednu z hlavních příčin možné neoptimality společné měnové politiky. Cílem práce bude prozkoumat strukturální odlišnosti mezi ČR a eurozónou pomocí vhodného DSGE modelu. Student si nejdříve nastuduje úvod do problematiky novokeynesiánských DSGE modelů z učebnice Galí (2008). Dále se musí seznámit s principy bayesiánské ekonometrie, viz např. Koop (2003), a to jak ji aplikovat na odhad DSGE modelu v rámci programu Dynare. Samotné zpracování práce bude vypadat následovně. Od studenta se očekává, že si nejdříve udělá rešerši relevantní literatury věnující se zkoumání strukturálních odlišností. Poté si vybere vhodný DSGE model, který si detailně nastuduje. Následně si z veřejných databází (Eurostat) stáhne vhodné makroekonomické časové řady, které pak transformuje způsobem, který umožní na těchto datech odhadnout zvolený model. Strukturální odlišnosti pak budou analyzovány pomocí porovnání impulzních odezev.

Předpokládaná struktura práce: (i) úvod – motivace, cíle práce; (ii) literární rešerše – přehled relevantní literatury; (iii) model – detailní představení vybraného modelu; (iv) odhad – data, metody odhadu, výsledky odhadu; (v) zkoumání strukturálních odlišností - analýza pomocí impulzních odezev; (v) závěr – shrnutí hlavních výsledků a přínosů práce.
Práce zkontrolována:
21. 1. 2016 09:35, Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
Plný text práce
684 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
1. 2. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
KE ESF MU

Literatura

  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, 203 s.
  • SLANICAY, Martin. Structural Differences and Asymmetric Shocks between the Czech Economy and the Euro Area 12. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2011, roč. 11, č. 3, s. 168-191. ISSN 1213-2446.

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.