Diplomová práce

Relevance využití frikcí ve vybraném DSGE modelu

Relevance of frictions in the DSGE model

Bc. Luisa Krampolová
Anotace

Cílem práce je posoudit význam zavedení frikcí do DSGE modelu. Vybrané frikce jsou nejprve popsány, dále je uvedena četnost jejich zastoupení v odborné literatuře v čase. Poté jsou představeny čtyři alternativní specifikace DSGE modelu a data vybrané ekonomiky využitá k analýze modelu. Následně jsou aplikovány jednotlivé metody pro posouzení kvality odhadů jednotlivých modelových konceptů a jejich schopnosti správné identifikace skutečného data generujícího procesu.

Abstract

The aim of the thesis is to assess the importance of introducing frictions into the DSGE model. First, the selected frictions are introduced, then the frequency of their use in the literature in time is performed. Then, four alternative specifications of the DSGE model and data of the selected economy used for the analysis of the model are presented. Finally, selected methods are applied to assess …více

Klíčová slova
DSGE model frikce zvyk ve spotřebě cenová indexace analýza momentů Bayesův faktor predikční výkonnost frictions habit in consumption price indexation moment analysis Bayes factor forecast performance
Zadání práce
Záměrem práce bude identifikovat význam implementace vybraných frikcí do DSGE modelu. Od autora se očekává zvolení a následný popis vybraných reálných či finančních frikcí a jejich následná (ne)identifikace na datech vybrané ekonomiky. Pro analýzu bude zvolen novokeynesiánský DSGE model (například Christiano, 2005). Očekává se zpracování alternativních modelových konceptů v závislosti na tom, zda je frikce účinná či nikoliv. Doporučená osnova: 1) rešerše literatury s důrazem na aktuálně modelované frikce 2) výběr frikcí a popis jejich mechanismu 3) popis modelu se zavedenými frikcemi 4) odhad modelu a následná verifikace 5) zhodnocení účinnosti vybraných frikcí
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
7. 1. 2022 14:34, Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
Plný text práce
990,3 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
1. 2. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
KE ESF MU

Oponent

Ing. Jakub Moučka, Ph.D.
KE ESF MU

Literatura

  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164.
  • COSTA, Celso. Understanding DSGE. Wilmington: Vernon Press, 2016, x, 269. ISBN 9781622731336.
  • LAWRENCE, Christiano a Martin EICHENBAUM. Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Journal of Political Economy. 2005.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.