Alternativa bakalářské práce: Vojtěch Hlaváček: Optimalizace váhového zastoupení v akciovém portfoliu
Alternativa bakalářské práce
Optimalizace váhového zastoupení v akciovém portfoliu
Optimization of Asset Weights in an Equity Portfolio
Anotace
Tento bakalářský projekt se zabývá problematikou optimalizace akciového portfolia a srovnává teoretické matematické modely s reálnou investiční praxí. Cílem je zhodnotit výkonnost a rizikovost naivního portfolia v porovnání se sofistikovanými algoritmy (GMV, Max Sharpe, Kvadratická užitková funkce, Min CVaR a Max STARR). Analýza je prováděna na historických datech pěti sektorově odlišných amerických …více
Abstract
This bachelor's project addresses the issue of stock portfolio optimization and compares theoretical mathematical models with real-world investment practice. The objective is to evaluate the performance and risk profile of a equal allocation portfolio in comparison to sophisticated algorithms (GMV, Max Sharpe Ratio, Quadratic Utility Function, Min CVaR, and Max STARR). The analysis is conducted using …více
čeština
Vedoucí
Zpravodaj
Literatura
- OBERUC, Richard E. Dynamic portfolio theory and management : using active asset allocation to improve profits and reduce risk. New York: McGraw-Hill, 2004, xi, 323. ISBN 0071426698.
- ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 115 s. ISBN 9788021042520.
- ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828.
- MICHAEL, McMillan a Gerhard PINTO. Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. CFA Institute Investment Series Set, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6.
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Agrokomodity v investičním portfoliu
Ing. Barbora Výhonská -
Optimalizace portfolia s využitím kryptoměn
Ing. Tomáš Mičola -
Kryptoměny v tradičním investičním portfoliu
Bc. Štěpán Kaufmann -
REIT portfolio optimization
Bc. Samad Akbarov -
Výkonnost vybraných ETF fondů v různých inflačních režimech z pohledu drobného investora
Bc. Karel Krätschmer -
Dividendové akcie v akciovém portfoliu
Bc. David Bernhard -
Investiční portfolio splňující ESG kritéria
Ing. Adam Švaříček -
Optimalizace rizika a výnosu portfolia během období ekonomického poklesu
Ing. Filip Fiam
Složky
Soubory
-
Přidání souboru
Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat. -
Další operace se soubory
Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku. -
Pohled pro experty
Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností. -
Vyhledávání souborů
Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku. -
Rychlý přístup k souborům
Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.