Diplomová práce

Užití modelu CAPM při tvorbě portfolia

Use of model CAPM by portfolio creation

Bc. Hana Kotulková
Anotace

Tato diplomová práce se zabývá modelem CAPM (Model oceňování kapitálových aktiv). První kapitola je věnována teoretickým základům, předpokladům modelu, vlastnostem a užití modelu. CAPM, jenž je široce využívaný v moderních analýzách portfolií, umožní investorovi vytvořit portfolio, které se chová shodně s trhem jako celkem, neboť v modelu je rovnovážný výnos aktiv lineární funkcí systematického (tržního …více

Abstract

This graduation thesis deals with model CAPM (Capital Asset Pricing Model). The first chapter presents theoretic essentials, model assumptions, attributes and use of the model. By the model CAPM that is widely used in modern portfolio analysis can investor create portfolio, which have the same movement as all market, since expected return is in relationship to systematic (market) risk. Thus the market …více

Klíčová slova
teorie portfolia cenné papíry risk portfolia očekávaná výnosnost portfolia CAPM Model oceňování kapitálových aktiv koeficient beta odhad bety SML CML prodej nakrátko portfolio theory securities portfolio risk expected return of the portfolio The capital asset pricing model coefficient beta beta's estimations sell short
Zadání práce
Problémová oblast:
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 10. 2008 12:59, (IS automaticky)
Plný text práce
6,2 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
10. 6. 2008
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

RNDr. František Čámský
Ústavy PřF MU

Oponenti

RNDr. Ivo Moll, CSc.
abs PřF MU
Autor posudku dosud neidentifikován.

Literatura

  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • BRADA, Jaroslav. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 160 s. ISBN 8070792590.
  • ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, 136 s. ISBN 8021025093.
  • ČÁMSKÝ, František. Určování optimálního portfolia. Bratislava: EU Bratislava, 2006. Finanční trhy. ISSN 1336/5711.
  • ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 115 s. ISBN 9788021042520.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Hana Kotulková PřF N-AM MAEK seddi/6
Kotulková, H.
12. 5. 2008
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Kotulková, H.
12. 5. 2008
Anotace česky annotation.txt
Kotulková, H.
12. 5. 2008
Klíčová slova keywords.txt
Kotulková, H.
12. 5. 2008
Kotulkova_Hana_posudek_oponenta.pdf
Matoušková, M.
5. 6. 2008
Text práce Diplomova_prace.pdf
Kotulková, H.
22. 5. 2008

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.