Bakalářská práce

Tvorba krátkodobého investičního portfolia

Short-term investment portfolio formation

Kryštof Holec
Anotace

Zaměřením této bakalářské práce je problematika tvorby krátkodobého investičního portfolia. V teoretické části jsou popsány finanční trhy včetně jejich rozdělení, účastníků a investičních instrumentů. Dále jsou zde probrány metody analýzy finančního trhu včetně klíčových ukazatelů výkonnosti a vzorců k jejich výpočtu. Cílem práce je analyzovat finanční instrumenty a zvolit konkrétní investiční strategii …více

Abstract

The focus of this bachelor thesis is the issue of creating a short-term investment portfolio. The theoretical part describes financial markets, including their categories, participants and investment instruments. Furthermore, financial market analysis methods including key performance indicators and formulas to calculate them are discussed. The aim of the work is to analyse financial instruments and …více

Klíčová slova
Investiční portfolio krátkodobé investice analýza finanční trhy riziko a výnos diverzifikace investiční instrumenty Investment portfolio short-term investment analysis financial markets risk and return diversification investment instruments
Zadání práce
Cílem prác je použitím vhodných metod sestrojit investiční portfólio aktiv. Následně vyhodnotit jeho výkonnost z pohledu klíčových ukazatelů: průměrný výnos, Sharpe-ratio, Drawdown, Average drawdown, Expected shortfall, VaR. Postup prác: 1. Rešerše existujících empirických studií o tvorbě portfólia pro účel důchodu. 2. Tvorba databáze s údaji o cenách vybraných obchodovaných aktiv. 3. Návrh různých důchodových strategií. 4. Tvorba skript v programu R (nebo MS Excel) na výpočet optimálních portfólií. 5. Tvorba skript v programu R (nebo MS Excel) pro potřeby vyhodnocení výkonnosti navrhovaných portfólií. 6. Formulace doporučení pro finanční analytiky a investory. Metodologie: deskripce, analýza, syntéza, statistické metody, vyhodnocování portfólia.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
1. 5. 2023 16:08, prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
Plný text práce
1,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
13. 6. 2023
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., učo 239522
IFKS KF ESF MU

Oponent

Ing. Daniel Stašek, Ph.D.
abs ESF MU

Literatura

  • Investment management. Edited by V. A. Avadhani. Rev. ed. Mumbai: Himalaya Pub. House, 2010, 683 p. ISBN 9788183186940.
  • R, Harvey C a Y LIU. Evaluating Trading Strategies. The Journal of Portfolio Management. 2014, roč. 40, č. 5, s. 108-118. Dostupné z: https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.108.
  • FARINELLI, S; M FERREIRA; D ROSSELLO; M THOENY a L TIBILETTI. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios. Journal of Banking & Finance. 2008, roč. 32, č. 10, s. 2057-2063. ISSN 0378-4266. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.026.
  • MILEVSKY, M A. Optimal asset allocation towards the end of the life cycle: to annuitize or not to annuitize? Journal of Risk and Insurance. 1998, roč. 65, č. 3, s. 401-426. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/253657.
  • Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.