Bakalářská práce

Párová arbitráž na vybraných trzích

Pair-trading arbitrage at selected markets

Pavel Asmus
Anotace

Hlavním cílem práce je otestovat výkonnost strategií párové arbitráže na trhu s kryptoměnami. Strategie jsou postaveny na základě využití struktury závislostí mezi jednotlivými aktivy, které jsou popsány funk-cemi archimedovských kopulí. Model s archimedovskými kopulemi je v práci specifikován a popsána je i logika, na základě které strategie generuje signály k obchodům. Pro získání výsledků byl napsán …více

Abstract

The main goal of this thesis is to test the performance of pair arbitrage strategies based on exploiting the dependency structure described by bivariate archimedean copulas between assets in the cryptocurrency market. The copula model is described in detail, also the logic of the strategy is explained. To backtest the performance of the model a Python script was written, with strategy and tools for …více

Klíčová slova
Statistická arbitráž párové obchodování kopule kryptoměny finanční trhy algoritmické obchodování modelování závislostí statistical arbitrage pair trading copulas cryptocurrency financial markets algorithmic trading dependence modelling
Zadání práce
Cílem práce je zhodnotit a srovnat výkonnost vybraných metod párové arbitráže na zvolených trzích.

Postup práce:
1) Úvod a cíle práce
2) Rešerše literatury
3) Vybraná metodologie a data
4) Testování zvolených strategií
5) Zhodnocení výsledků a závěr

Použité metody: statisticko-matematické modely, komparace, deskripce, analýza
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
2. 5. 2022 09:21, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
Plný text práce
2,3 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
16. 6. 2022
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621
IFKS KF ESF MU

Oponent

Ing. Daniel Stašek, Ph.D.
abs ESF MU

Literatura

  • BODIE, Zvi; Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. 10th global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2014, xxviii, 10. ISBN 9780077161149.
  • RAD, H; RKY LOW a R FAFF. The profitability of pairs trading strategies: distance, cointegration and copula methods. QUANTITATIVE FINANCE. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2016, roč. 16, č. 10, s. 1541-1558. ISSN 1469-7688. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/14697688.2016.1164337.
  • KRAUSS, C. STATISTICAL ARBITRAGE PAIRS TRADING STRATEGIES: REVIEW AND OUTLOOK. JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS. MALDEN: WILEY-BLACKWELL, 2017, roč. 31, č. 2, s. 513-545. ISSN 0950-0804. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/joes.12153.
  • FIGA-TALAMANCA, G; S FOCARDI a M PATACCA. Common dynamic factors for cryptocurrencies and multiple pair-trading statistical arbitrages. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2021, 20 s. ISSN 1593-8883. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s10203-021-00318-x.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.