Bakalářská práce

Optimalizace akciového portfolia

Equity Portfolio Optimization

Matej Mikula
Anotace

V této bakalářské práci se věnujeme optimalizaci akciového portfolia. Konkrétně řešíme optimalizační úlohy Markowitzova modelu. V teoretické části jsou popsány základní statistické pojmy, úvod do teorie portfolia a je představen Markowitzův model. Následně jsou uvedeny optimalizační úlohy vyplývající z modelu a metodika jejich řešení. V praktické části tyto metody aplikujeme na reálná data a vzniklá portfolia mezi sebou porovnáme.

Abstract

This bachelor thesis focuses on the optimization of equity portfolio, specifically addressing optimization problems within the Markowitz model. The theoretical part describes fundamental statistical concepts, provides an introduction to portfolio theory, and presents the Markowitz model itself. Subsequently, the optimization tasks resulting from the model and the methodology for their solution are …více

Klíčová slova
Optimalizácia portfólia teória portfólia Markowitzov model očakávaný výnos riziko akcie Portfolio optimization portfolio theory Markowitz model expected return risk equity
Zadání práce
Cíl práce:
Cílem práce je nastudovat vybrané metody optimalizace portfolia. V praktické části student využije získané poznatky při aplikaci na reálná data z akciových trhů.

Postup práce:
  1. Úvod a cíle práce
  2. Rešerše literatury
  3. Studium potřebné teorie
  4. Aplikace na datech
  5. Zhodnocení výsledků a závěry
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
25. 5. 2026 11:01, Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
Plný text práce
665,5 KB / soubor PDF
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
23. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

prof. RNDr. Jan Paseka, CSc., učo 1197
ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Plán
Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.