Diplomová práce

Aplikace metod moderní teorie portfolia při tvorbě optimálního portfolia složeného z více tříd aktiv

Application of modern portfolio theory in the creation of an optimal portfolio composed of several types of assets

Bc. Marko Tamajka
Anotace

Predmetom diplomovej práce „Aplikace metod moderní teorie portfolia při tvorbě optimálního portfolia složeného z více tříd aktiv“ je zostrojenie a porovnanie optimálnych portfólií tvorených z rôznych tried aktív pomocou vybraných metód modernej teórie portfólia. Teoretická časť práce predstavuje základné východiská teórie portfólia a súvisiace pojmy ako výnos, riziko či Sharpeho pomer. Praktická časť …více

Abstract

The subject of the thesis “ Application of modern portfolio theory in the creation of an optimal portfolio composed of several types of assets ” is the construction and comparison of optimal portfolios formed from different asset classes using selected methods of modern portfolio theory. The theoretical part of the thesis presents the basic background of portfolio theory and related concepts such as …více

Klíčová slova
teória portfólia riziko výnos Markowitzov model Model oceňovania kapitálových aktív Sharpeho pomer portfolio theory risk return Markowitz model Capital Asset Pricing Model Sharpe ratio
Zadání práce
Cílem práce je sestavení portfolia složeného z různých tříd aktiv pomocí vybraných modelů moderní teorie portfolia a následné porovnání výkonnosti s modelem podle Markowitze.
 
Postup práce:
  1. Úvod a stanovení cílů práce
  2. Teoretické vymezení problematiky moderní teorie portfolia
  3. Popis optimalizačních metod
  4. Výběr datového souboru a metodologie
  5. Sestavení portfolia a testování metod
  6. Závěr a vyhodnocení dosažených výsledků
Použité metody: analýza, komparace, dedukce, syntéza
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
9. 6. 2025 05:01, Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
Plný text práce
1,9 MB / soubor PDF
Přílohy (2)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
17. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289
KF ESF MU

Oponent

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D., učo 390048
KF ESF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finanční trhy, instituce a technologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.