Problémová oblast: Pojednání o vyhodnocování predikčních chyb ex ante i ex post v ekonometrických modelech a v analýze časových řad s následným empirickým vyhodnocením úspěšnosti předpovědí v několika modelových situacích. Komparace účinnosti různých postupů na datech české ekonomiky zevně dotčené indukovanou stagnací/recesí nedávného období. Pozornost bude věnována zejména chování predikčních metod v situacích, kdy jsou ekonomika nebo některé její segmenty zasaženy netypickými (krizovými) projevy. Metodologická analýza zřetelných neúspěchů ekonometrického prognostického modelování realizovaného sofistikovanými postupy zaznamenané v období let 2009-2013. Ve výběru hodnocených ukazatelů budou zastoupeny ty, na nichž lze ilustrovat zlomové chování přelomu 1. a 2. dekády 20.století se změnami úrovně i trendu a ilustrovat reakci predikčních metod na (nečekané a nepředpovídané)změny, vyvolané příčinami stojícími vně konstruovaných modelů. Obsahem diplomní práce nebude tvorba "optimálního" predikčního modelu, ale posouzení účinnosti "osvědčených" postupů vyhodnocením kritérií, která jsou ke komparacím užívány. V rámci toho bude vyšetřováno, zda a za jakých okolností poskytnou moderní metody přesnější předpovědi než prosté extrapolační či adaptivní postupy s vyšším stupněm robustnosti. Metodologickým východiskem budou kromě přehledového textu Raye Faira (33.kapitola Handbook of Econometrics: Evaluating the Predictice Accuracy of Models) hlavněaktuální články D.Hendryho a G.Mizona z Oxfordské university zabývající se podmínkami úspěšného prognózování ve strukturních ekonometrických modelech, též ale otázkami nepredikovatelnosti v ekonomii vůbec. Cíl práce: Sestavení přehledového pojednání o platňovaných přístupech k vyhodnocování předpovědních chyb v ekonometrických modelech, resp. v modelech analýzy časových řad. Posouzení výhod/nevýhod uplatňovaných řístupů včetně zhodnocení kritérií, která jsou k tomuto účelu používána, s odlišením situací, kdy jde o predikce založené na minulých hodnotách časové řady a kdy predikce endogenní proměnné založené na znalosti hování jiných souvisejících (exogenních proměnných)v regresní rovnici. Empirické ověření úspěšnosti/selhání předpovědí na několika jednoduchých regresních) modelech české ekonomiky (např. rekursívním vyhodnocením ex post). Porovnání modelových predikcí s predikcemi založenými na individuálním chování ukazatele. Postup práce a použité metody: 1.Seznámení se s tématem prostřednictvím doporučené podpůrné literatury 2.Zpracování dílčího přehledového pojednání o kritériích a metodách sloužících k vyhodnocování predikčních předpovědí v ekonometrických modelech. 3.Rozbor příčin předpovědních selhání převážné části makroekonomických modelů (evropských ekonomik) v letech 2009-2013 detailní analýzou nesouladu reality a vlastností teoretického DGP-procesu uvažovaného v modelech. 4.Sestavení vhodného malého makroekonometrického modelu, nejspíše se čtvrtletní periodicitou a z oblasti zahraničního obchodu jako ilustrace zlomového chování ukazatelů. 5.Sestavení extrapolačních predikcí jeho exogenních proměnných a následné vyhodnocení úspěšnosti podmíněných predikcí na poslední 1-2roky. 6.Zhodnocení použitelnosti konkrétně uplatněných analytických/predikčních metod a posouzení úspěšnosti ex-post předpovědí pomocí nich vytvořených. 7.Závěrečné zhodnocení užitečnosti metodologických nástrojů popsaných v práci. Rozsah práce: 60 - 75 stran